スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

13年12月 シストレ24損益報告

今年最後の報告となりましたです。

昨年11月に60万から始めて勝ったり負けたりで試行錯誤しながら現在に至ります。

来年も安定して勝てる方法を早く見つけたいものです。

【13年11/1~11/31損益】
パブリッシャー(観れない時はF5で更新)
http://goo.gl/mFdFRz


【年間】
-\130,000

【月間】
1104.6pips
\21,856

pispは複数ストラテジを採用しているので見た目より多くなりますからいいとして、結構稼いでるように見える反面月利3%ですからちょっと良い程度の結果です。

裁量なら年利20%はメンタル面にさえ気を付ければ割と現実的ですが、シストレだと安定して取引してくれる代わりに明らかに反対方向にポジションとることもあるせいである程度損失を抱えなければいけないので結構難しいですね。

最近は冬休みに入ったこともあり動向をちょくちょく見るようにしています。

27日以降損失決済が大半だったのでマイ転してるかと思ったらなんとか月間プラス終わりで安心しました。


パブリッシャーをざっと眺めた感じ、QUickShiftはEUR/AUD、USD/JPY、USD/CHFの調子が悪いです。
EUR/AUDは過去2年間ずっと調子が悪いので相性がそもそも悪く、USD/JPYに関しては調子を落としているといっても1勝2敗ですから精神的には良くありませんが心配するのは早すぎでしょう。
USD/CHFはOnTheRiverも調子を落としていて不調が長引いてのでかなり良くないですね。
対策を練る必要がありそうです。

QuickShift全体で見ると今月もプラスで終わっている感じですのでいつも通り安定した素晴らしい成績と言えます。


負けているイメージのあるHighWind AUD/JPYは意外と踏ん張ってる印象。
ポイント&フィギュアもめちゃくちゃな成績ですし、入れ替え候補ながらもAUD/JPY単体で見れば健闘しているのでどうしようか?という状態。
健闘していても負けているのですから外すのが正攻法なのかもしれません。

OnTheRiverは今回も大活躍。
EUR/JPYの上昇をきっちりとっていて文句のつけようもありません。
USD/CHFの方は調子がかなり悪く勝ちなし。遡ってみると半年間右肩下がりですので入れ替えることにします。


新しく採用したMourningBull EUR/AUDは懸念したようにDD更新中。
このストラテジは一度負け始めるとドツボに嵌る傾向があるのは以前から想定していましたので最低ロットで運用しています。
勝つ時はかなりの収益を得ますので外し時が難しいのですが、まだマイナス800pips程度であることと短期取引をしてくれるストラテジがこれだけであるという2点から不安ながらも採用継続。
3ヶ月連続で負け越すかマイナス2500に到達した時点で入れ替える予定です。

TidalWaveは微妙な成績。
EUR/USDは勝ったり負けたり、GBP/USDはプチ不調期。
稼働期間4年以上の実績あるストラテジですから変に弄ることはしたくありません。
過去のデータから見ても今のところ問題ありませんし、基本は長期で採用方針で最大DD更新中を更新したときに入れ替えを検討します。


1年間なんとか戦ってこれました。
成績を客観的に見ると-13万ですから年利-21%と最悪の結果ですね。
9月~11月だけで-18万出していて、その間になんの対策も出来なかったのが敗因の一つ。
根本的にはレバレッジをかけ過ぎなのが問題でした。
現在の構成はレバレッジはやはり高いものの、MorningBullを除けば積極的にポジションを取る構成ではありませんので前回よりかなり堅牢性の高い構成になっています。
適正なレバレッジになるまで粘りつつ調子を落としているものは外すorロットを落とすなりして、9月のような再起不能のダメージを負うことがないようにします。
現在既に不調の兆しが出ているので、1月終了時点でマイ転してしまうようならすぐに調整する予定です。
スポンサーサイト

テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

13年11月 シストレ24損益報告

大きくトレンドがでたこともあり大勝です。

特筆すべきはQuickShift EUR/JPYの700pips抜き。

さすがに長期トレード得意としてるといっても700pipsは抜いたことないです。

【13年11/1~11/31損益】
パブリッシャー(観れない時はF5で更新)
http://goo.gl/RRnPhQ

2714.6pips
\56,786


5月依頼でしょうか?
久々の大勝です。

考えてみればすごく当たり前の話、負ける→ロット下げる→勝つ→負ける→ロット下げる→以下略の流れですと、獲得したpips数が同じでも資金は減っていきます。

仮に最初に20%の資金を失ったとして、元の水準に戻すためには同じロットで運用しても30%以上の利益をあげなくてはいけません。

年間20%が目標ですから単純に考えても最大ドローダウン時損失が20%を超えるとそこから取り返すのが困難なレベルになり、ストラテジのロット維持も精神的にきつくなっていきます。

運用するうえで想定外の損失が出たらロットを下げるのは最低限必要ですが、ロットを下げた時点で損失を取り返すのが厳しくなりますので基本的にはロットを最初から下げなくていい範囲に想定最大ドローダウンを設定しましょう。

テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : 検証 MirrorTrader

13年8月~10月 シストレ24損益報告

根本的な設定ミスで大損失でした。
このことがきっかけでシステムトレードの資金管理を研究するいい機会になったのですが高い勉強代になりましたね。


【13年7/1~10/31損益】
パブリッシャー(見れない時はF5で更新)
http://goo.gl/wnsdIy

-6611.5pips
\-187,051

ストラテジの癖についていろいろ見えてきました。

損失・利益確定固定のストラテジ、例えばTBFやCorelianChartsなどはストラテジのサイクルが噛み合っているときはいいのですが、損失先行になってしまうと途端に大ドローダウンを出してしまいます。

だからといって特にTBF AUD/JPYは過去にすさまじい収益をあげているのも事実ですから、想定ドローダウンをきちんと把握したうえでの採用なら問題ないはずです。

今回の大損失は今まで勝ち続けていたためにTBFが連敗したときのドローダウンを見誤っていたこと、SpynxとCorelianChartsも同時にドローダウンしているのにそのままにしていたことが原因です。

この反省から11月は損益分布が比較的万遍なく広がっていて連敗しにくい物を中心に選んでみました。

このポートフォリオも考え方としてはまだ完全なものではなく、どの通貨ペアでも右肩上がりの成績をあげているものを選んだだけですから根本的にはこれまでと変わっていませんので改善は必要です。

取引スパンが短いものと長いものを組み合わせ、なおかつ連敗しても取引サイクルが長いものは月に3回程度で月間では大ドローダウンにはなりにくく、短いものは50pips程度の損失ですから連敗が続いたらロットを落とすなり停止するなりで対処可能にしてあります。

ポイント&フィギュアにしてもそうですが、150pisp級の損失を出すようなアグレッシブにポジションをとるストラテジは収益効率のために必ずポートフォリオに混ぜる必要はありますが軸にするのは危険すぎます。

そういったストラテジは標準レベルで機能していればロットを落としても余裕で年間20%程度は利益が出ますから、軸にするのは適当に負けて適当に勝つ汎用性の高いバランス型にすべきでしょう。

テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : MirrorTrader 検証

シストレストラテジ変更

5月から苦しい戦いが続いていましたので選考基準を大幅に見直しました。

いつも参考にさせてもらってるvolcanoさんというかたの選考基準に以前よりも寄っています。

選考基準もそうですが、もっとも見直ししたのは資金管理の考え方そのものです。

裁量トレードと違い超複数のポジションを構築しますからもともと資金管理には気をつけていたつもりでしたが、決済までのポジション保持時間とかバラバラですので結果的にレバレッジが高すぎることもしばしばでした。

また、ポジションがパンパンの時にサプライズで逆方向で全てストップロスで大損失ということもありましたので、その辺りも見直しの対象です。

今のところポジション数管理がまだ未完成で理論を実験的に試して修正している段階で、ストラテジ変更はうまくいっています。

大雑把にいうと、全通貨QuickShiftを採用し補助としてそれぞれの通貨で調子のいいストラテジを1つずつつけるような構成にしています。

QuickShiftは派手さはありませんがどの通貨でも成績が安定している優良ストラテジです。

ユーロ危機の際に活躍したストラテジのほとんどが調子を落とす中、今の方向感のない相場でも勝ったり負けたりしながら酷いDDを出すことなく淡々と利益を積み重ねている通貨ペアがほとんどです。

逆にストップと利確が固定のTBFなどは臨機応変に勝ち逃げできず、トレンドが変化しても決済しないで含み損化→損失確定という悪循環が結構見られます。

今年は昨年までのような年間通してユーロ下落・量的緩和で資源国通貨じり高というようなはっきりした相場ではないので、損切りも利益確定も昨年よりサイクルが速いです。

OnTheRiverがTBFと比べて調子をさほど落としていないのは、ストップがTBFより少し広く利確は狭い、トレンド変化の判断がTBFより早いことが原因でしょう。

逆にTBFは長期トレンドをしっかり見るため腰の入った相場には滅法強いですが、今年中盤に限って言えばトレンド変換と判断した時にはトレンドが終わっていて押し目の探る時には方向が逆→押し目をとっているので含み益が乗ることは乗る→だが流れは逆になっているため損失方向へ→損失確定というケースが多いです。

加えて、ストップが150pips固定なのも原因だと思っていますが、ストップ固定であることの罠に関してはストラテジ選考の変更の話にも絡んできますから次回以降に。

テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : シストレ

大幅なポートフォリオの変更を予定しています

ここ数ヶ月裁量トレードはそれなりに好調なのとは逆にシステムトレードは絶不調です。

システムを弄った直後は持ち直すのですが、1ヶ月も経つと不安定になり始め、3ヶ月も放置すると赤字の連続という始末。

なんとかならないものかとずっと考えていたのですが、今までの過去のデータを参照し上位から採用するという方針を変えてみようかと思います。

これは別に悪いものを逆に採用してみようみたいに自棄になったわけではなく、どうして裁量が大崩せず(メンタルの弱さからポジションを取り過ぎたり、損切りを躊躇って傷口広げることはよくありますが)利益をあげられているかということをシストレの現状と比較してみた結果、現在のストラテジ採用方法は致命的な欠陥がある可能性があることに気がついたためです。

こうすればいいという基準をシストレで使えるように数値化するのは要は相場観の数値化ということで曖昧な要素もあるためすぐには難しそうですが、なんとか形にできるようにしてみます。
検証してダメだったら変えればいいだけの話ですし、まずはトライ&エラーの繰り返しが大事かなと。

テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : シストレ

プロフィール

tatsu@管理人

Author:tatsu@管理人
老後の資金を作るための情報を配信していきます。現在は裁量トレード、ミラートレーダー、トラリピをメインとしています。 トレードに役に立つ情報を配信できるように頑張ります。 励みになりますのでコメントお願いします。
YJFX!にてトレード成績を公開しています。
http://goo.gl/f1p68W

カテゴリ
最新コメント
最新トラックバック
フリーエリア
月別アーカイブ
アクセス
アクセス解析
全記事表示リンク

全ての記事を表示する

検索フォーム
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。