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13年8月~10月 シストレ24損益報告

根本的な設定ミスで大損失でした。
このことがきっかけでシステムトレードの資金管理を研究するいい機会になったのですが高い勉強代になりましたね。


【13年7/1~10/31損益】
パブリッシャー(見れない時はF5で更新)
http://goo.gl/wnsdIy

-6611.5pips
\-187,051

ストラテジの癖についていろいろ見えてきました。

損失・利益確定固定のストラテジ、例えばTBFやCorelianChartsなどはストラテジのサイクルが噛み合っているときはいいのですが、損失先行になってしまうと途端に大ドローダウンを出してしまいます。

だからといって特にTBF AUD/JPYは過去にすさまじい収益をあげているのも事実ですから、想定ドローダウンをきちんと把握したうえでの採用なら問題ないはずです。

今回の大損失は今まで勝ち続けていたためにTBFが連敗したときのドローダウンを見誤っていたこと、SpynxとCorelianChartsも同時にドローダウンしているのにそのままにしていたことが原因です。

この反省から11月は損益分布が比較的万遍なく広がっていて連敗しにくい物を中心に選んでみました。

このポートフォリオも考え方としてはまだ完全なものではなく、どの通貨ペアでも右肩上がりの成績をあげているものを選んだだけですから根本的にはこれまでと変わっていませんので改善は必要です。

取引スパンが短いものと長いものを組み合わせ、なおかつ連敗しても取引サイクルが長いものは月に3回程度で月間では大ドローダウンにはなりにくく、短いものは50pips程度の損失ですから連敗が続いたらロットを落とすなり停止するなりで対処可能にしてあります。

ポイント&フィギュアにしてもそうですが、150pisp級の損失を出すようなアグレッシブにポジションをとるストラテジは収益効率のために必ずポートフォリオに混ぜる必要はありますが軸にするのは危険すぎます。

そういったストラテジは標準レベルで機能していればロットを落としても余裕で年間20%程度は利益が出ますから、軸にするのは適当に負けて適当に勝つ汎用性の高いバランス型にすべきでしょう。
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テーマ : システムトレード
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : MirrorTrader 検証

月末はやること多いのです

トラリピにシストレに裁量トレードにポイント&フィギュアの結果の4点まとめなきゃいけない。

強制じゃないけどトレード振り返るって大切です。

ただ、トラリピとポイント&フィギュアはエクセルに打ち込んで結果まとめるだけなのでともかく、シストレと裁量って検証すご~く大変なんですよね。

ついでに関連した書籍のアフィリエイトでも張ればやるき出るかしら?
オススメ書籍結構あるんですよ。

ぼやいてないで一つずつさっさと終わらせて昼前には遊びに行けるようにするとしましょう。

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

今日の反省

ポイント&フィギュアは変化なし。

今日も昨日と同じ手法でトレードしてみました。

保有していたオージードル ショートは50pipsロスカット。
トレンド方向にエントリしたことは問題なし。
問題は調整に持ちこたえられなくてロスカットを天井で食らった挙句に下落していること。
ブレイクアウトは勝率が低いので負けることは問題ありませんが、あっさりロスカット食らうようではいけません。

ユーロドルロングも25pipsロスカット。
こちらも調整で持ちこたえられず。
相場観が外れるのは仕方ありません。
方向があってるのに調整で切らされるのは(ry

昨日の反省を踏まえユーロオージーをフィボナッチ61.8%の指値1.48803でロング。
ロスカットは押し目が下にないことを確認して38.2%の下に機械的にセット。
利確は損益比率1:1で指値。
押し目がうまく作用し55pipsの利益。

このフィボナッチを使う方法は試したの5回目くらいですが、たまたまハマってるだけなのか優位性があるのかトレンド方向で使ってポジションとると結構素直に反転して利確する感じです。
何も考えずにエントリしても最低勝率50%以上は出そうです。
オシレーターなどでフィルターをかければ初心者でもできる鉄板トレードと言ってもいいかもしれません。
5回程度では検証として不十分ですから、本当に機能するのかしばらく試してみようと思います。

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : 裁量トレード 検証

今日の予測とポイントアンドフィギュアと反省はしない

ポイント&フィギュアは変化なし。

ユーロドルの買い持ちが堅調に推移。

少額キープしていたユーロ円メジャードムーブがポンド円上昇につれて利益確定。
220piipsの利益。(実質110pips)
先日ターゲットの半分~7割くらいで利益確定したはずですので平均190pipsぐらい。


裁量トレードですが、オージードルショートが0.91を割った時点でオシレーターで反騰のサインが出たため逆指値を0.91036に入れたところサイン通りヒットし21pipsの利益。
上昇したところをフィボナッチの38.2%で再度叩き売り0.9105で利確し30pips。
合計50pips。
少額ショートしているポジションはショート回転用にまだ保持。
リミットは0.9005で入れています。

少額ロングしていたポンド円、リミットをストップの2倍で適当に入れていたら、夕方のポンド上昇でリミットにヒット。
120pispの利益。
上昇したらリミット変更して短期でロング回転させるつもりが計算違いでした。


今日は20時現在短期2勝50pips、長期240pipsの利益。
1日の記録としてはFX始めてから滅多にない利益。

先日まで月利1%乗るか乗らないかといったところでしたが、含みなしで暫定月利10%達成したので久々に今日はゲーセンでガッツリ遊んできます。

ポジションが減ってきたので何かオージードルを売り回転させるか、ほかの通貨を物色したいところ。

【やっぱり反省】
2330頃オージードルのショートとポンド円ロングを追加。
チャート的にユーロドルをやりたくなってポンド円を3pipsで切り、ユーロドルロングしたところポンド円上昇、ユーロドル下落。
オージードルはじり高も、急騰ではないのでストップもリミットも入れてあるため放置。
ユーロドルもストップは一応入れたのですがエントリー位置が良くなかったようであっさりストレートに引っかかりそうな予感です。

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
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tag : 裁量トレード ポイント&フィギュア

今日の反省

ポイント&フィギュアは変化なし。

ユーロドルを建値付近で4割に縮小。
10pipsの利益。

オージー円はさきほどロスカットにかかりました。
200pipsの損失。
正直今月はものすごく精度が低いです。

ユーロ円はメジャードムーブ継続のため少額ロングキープは変わらず。


さて、裁量トレードですが

オージードルを0.9190で少額ショート保持。
その利益を担保に0.914S→0.913、10pips。
再度0.9125でショートし現在保持しています。

ポンド円4時間足で調整が終わりそうなので少額ロング。

裁量は今日は負けなし。
ストップをレジスタンス見ながら広めに取っていることと最初の一発は少額にし、利益が乗ったらトレンド方向にトレードすることで効率よく資金を回転することができています。
今のところ文句のつけようのないトレードですね。

今月はすごく負けている印象ですが、証拠金はたぶん微増しています。
だいたい長期トレードの100pipsが短期トレードの30pips相当にあたるので、今月は短期トレードでもそれなりに利益が出ているのではないでしょうか?
ポンド円とドル円200pips抜きしてるのも大きいですね。

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ジャンル : 株式・投資・マネー

今日の反省

MT4で新しく取り入れたインジケーターの練習をしていました。


ポイントアンドフィギュアはドル円101.91をつけたため手動決済しました。
先日半分オージー円と抱合せで決済した分を入れて平均200pipsくらい?

メジャードムーブが出てるのでユーロ円を少額保持しています。

オージー円は損切りしたと思ってたら残っていました。
金曜日にストップまで10popsまで下落。
ここまでくるとストップついたようなものなのでせめてスワップをギリギリまで稼いでほしいものです。

ユーロドルは含み損に転落。
10銭枠の拡大といいポイント&フィギュアの勝率が最近著しく悪いです。


デイトレでポンド円を少額164.83でショート保持。

ポンドドルを1.6191S→1.6168決済で20pips。

オージードルロングして5pips程で損切り。
これは値動き的にポンドドルをやりたくなってポジション整理で決済したものです。

1日通してトータル17pipisくらい。

デイトレがうまくなってきた代わりに、どの時間軸でやっているのかごっちゃになって利益を伸ばすのがヘタクソになっています。

ついつい利益確定したくなりますが長いスパンで持ったポジションを軸にデイトレで同方向に掠め取るスタイルが目標ですので目先の欲に負けないように余裕を持ったトレードができるようになりたいものです。

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tag : 裁量トレード

試したいこと

やっぱり自動売買は優秀なので
・トレンドフォロー型のストラテジを中心にミラートレーダー
・トラリピ
・システムではフォローできない部分に特化した裁量トレード
の3つを現在軸にしたいと思っています。

それに加えて
・MT4を使った超短期間でのスキャルEAの稼働
ができればより安定するかなと。

スキャルピングの優位な点は、オーバーナイトでの持越しをしないためロスカットさえしっかりしていれば相場急変の影響をうける率が低く、テクニカル主導の勝負ができることだと思うんです。
複数通貨ペアを同時に売買し続けられる点も優位ですね。

利回りは低くてもいいので24時間安定的に回し続けてくれるとすごく助かります。

疲れ知らずというのはやはり大きな利点です。

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

今週の反省

今週は短期トレードの練習を重点的にやっていました。

自分なりのエントリ位置はわかってきた感じです。
ただちょっとエグジットのポイントがよくわかりません。
それにくわえて短期だと変な欲が出ます。

例えば日足と4時間足が上昇トレンドだとして、オシレーターが張り付いていてエントリできないため1時間足に下げると反発途中だったので15分足でタイミング見ながらポジションをとったとしましょう。
日足と4時間でオシレーターが張り付いている状況っていうのは(つまり今週のことです)かなりの上昇トレンドですから、1時間足基準でポジった以上最低でも1時間足での決済が望ましいはずです。
腰の入った上昇トレンドですから含み益も当然出ますし、短期トレードのためストップが小さい分ロットも大きいです。

そうなると含み益が結構な額になりますからついつい決済してしまうんですよ(´・ω・`)

もちろん上昇し続けるため取りこぼしです。

今まではポイント&フィギュアを使っていたため機械的にターゲットが出ることでロングキープすることができていましたが、短期トレードだとターゲットがいまいちよくわかっていなので損切りも利確も勘になってしまいます。

その辺りは要改善だなと思いました。

エントリポイントの精度は間違いなく向上していますから、そこは進歩ですね。
オシレーターとフィボナッチの使い方が少しわかってきた気がします。
特にフィボナッチは押し目を予測するのに便利です。

チャート用でMT4本格的に使い始めました。

FX会社が提供してるチャートも昔より充実してきているので使いたい指標がなくて困ることって基本はなくなってきていますが、短期トレードをするにあたって使いたかったいくつかの指標が軒並み使えないためサイバーエージェントのチャートに加えてマイナーな指標はMT4で表示。
こうなると1画面ではすごくやりにくいのでマルチモニタにしたいです。

せめてDMAだけはどの会社のチャートでも使えれば便利なんですけど。

短期トレーダーの方達の交流が増えたおかげでトレード面で刺激を受けることが多いです。
一人でトレードしてるとあまり新しいこと覚えようって気になかなかならないもので、それってトレード力の向上としてはマイナスですからいい影響ですね。

分析用に新しい指標も導入しましたし、来週からはそれも交えて相場分析をしてみたいと思います。

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ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : 裁量トレード

ポイント&フィギュア変化点

本当は金曜日に更新していないといけなかったのですが、体調がすぐれないこととNY市場に入った時にはエントリポイントをブレイクしていて追いかけられるか不透明だったため記事の更新をしませんでした。

ドル円は堅調はターゲットは102円でロングキープ中なのは変わらず。

ユーロ円は上方向にメジャードムーブ。
10銭・20銭枠共にターゲットが138円半ば。
ザラ場でブレイクしてしまって、押しもなく上昇してしまったのでついていけませんでした。
ストップは134円台ということもあり、予想PFがとても良いのですが既に結構な高値圏ですのでデイトレでロング回転しながら掠め取っていこうと思っています。

ユーロドルは10銭枠で下方向ブレイク失敗の拡散型。
20銭枠では4枠分ブレイク。
ユーロ円が堅調ですし、こちらはブレイクしたてでいい水準。
デイトレでロングしたものがブレイクしたのでそのままキープ。

オージー円はまたもやダマシでロスカット。
今月は資金管理のみで損失を回避してる状況。
さすがに4連敗も5連敗も同じ通貨で続くのはポイント&フィギュア使ってて初めてです。
国策相場としての円売りと介入示唆のオージーで方向性が上でも下でもたいたい同じですからとても相性が悪いのかもしれません。
裁量では最近あまりさわりませんし。

ポンド円は大幅続伸。
10銭枠で上方向にブレイクしたのですがこちらもザラ場で上昇・到達してしまったためついていけず。
私のチャートでは20銭枠までなのでターゲットが出ていないのですが、ニックさんのblogでは50銭・1円を採用していたはずですので169円辺りがターゲットになっていたと思います。

今月は大き目のターゲットがいくつか出てはいても勝率はあまり振るわないためだいぶ苦戦しています。
こういう時こそ資金管理を徹底して耐えなければいけませんね。
あまりにも調子が悪いのでオージー円は最低1勝して調子が戻るまでロットを下げてポジションを取ろうと思っています。

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : ポイント&フィギュア 検証

今日の予測と反省

色々変化点がありました。
ポイントアンドフィギュアについても変化がありましたので別記事にて。

いろいろ書籍を読みあさって練習した結果、デイトレ・スキャルなんとか形になってきました。
少なくとも指標などサプライズに巻き込まれない限りは瞬殺だけはされないと思います。
昨日は3勝1敗で30pips、今日は現在2勝1敗10pips。

RBA総裁の会見で「為替介入に対してオープン」「中期的な予想を上回る」などの発言で急落。
IMFの「豪ドルは10%程度過大評価されている」という見解も重石になっていますね。
もっと上の水準で打診売りをしていれば積極的にショートできたのですが、レベルが低すぎてロングキープできない状態です。
このまま引ければオージドルは一目で三役逆転へ。
オージードルが中期的に下方向だと思っているのは未だ変わらず。
戻りがあれば少額でいいので長期のショートポジションがほしいところ。

ドル円は上昇。
ポジションは依然キープ。
ロングしてからそろそろ2週間ぐらいでしょうか?
102円くらいをターゲットにしているので長丁場ですね。

あまり話題にしていなかったシストレですが、QuickShift EUR/JPYの含み益が300pips超えです。
TBF AUD/JPYの調子もよく(含み損損切りギリギリまで抱えていましたが)180pipsの利確。
今までが調子悪すぎなので雀の涙ですが、少しずつ戻してほしいものです。

トラリピもちゃんと見てませんがたぶんいくつか約定してるのではないでしょうか。

テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : トラリピ 裁量トレード シストレ

プロフィール

Author:tatsu@管理人
老後の資金を作るための情報を配信していきます。現在は裁量トレード、ミラートレーダー、トラリピをメインとしています。 トレードに役に立つ情報を配信できるように頑張ります。 励みになりますのでコメントお願いします。
YJFX!にてトレード成績を公開しています。
http://goo.gl/f1p68W

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